부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 익스포저(대출·보증 등 위험노출액)의 건전성을 관리하기 위한 종합관리시스템이 하반기에 구축된다.

채권대차시장의 리스크(위험) 관리를 위해서는 차입 기관의 신용도를 따져 차입 한도를 설정하는 방안이 마련된다.

19일 금융위원회, 기획재정부, 금융감독원 등은 17일 오전 정부서울청사에서 손병두 금융위 사무처장 주재로 열린 '제2차 거시건전성 분석협의회'에서 이런 방안을 논의했다고 밝혔다.

부동산 PF 시장이 커진 가운데 그간 시장을 주도하던 주체가 은행보다 유동성, 자본력이 작은 비은행으로 바뀌었다. 은행의 부동산 PF 대출 잔액은 2013년 말 21조5천억에서 지난해 말 17조1천억원으로 감소한 반면 비은행권의 경우 17조8천억원에서 46조9천억원으로 급증했다.

손 사무처장은 "전체 금융권의 부동산 PF 대출 연체율이 2014년 말 9.4%에서 지난해 2.3% 낮아지는 등 건전성 지표가 아직은 양호하지만, 여건 변화로 여러 사업장이 동시에 영향을 받아 대출 건전성이 일시에 변동할 가능성을 염두에 둬야 한다"며 익스포저 건전성 관리 필요성을 설명했다.

또한, 증권사를 중심으로 부동산 PF 채무보증이 급증했기 때문에 증권사 PF 채무보증 리스크를 효율적으로 관리할 필요성이 제기됐다.

이에 따라 당국은 부동산 익스포저 종합관리시스템을 구축해 가계-기업-금융투자 부문의 부동산금융과 관련한 데이터 수집 범위를 확대하고 상시 감독한다. 기존 데이터 수집 범위에 부동산 신탁상품, 펀드 등을 포함해 종합적으로 관리한다는 것이다.

아울러 PF 익스포저에 대한 위험가중치와 대손충당금 적립률이 적정한지 살피고, 이를 조율할 계획이다. PF 익스포저에 대한 스트레스 테스트를 하고 리스크 관리 실태도 들여다본다.

채권대차시장에 대해서는 채권 차입 기관의 신용도에 따라 차입 한도를 설정한다.

담보 가치 하락 리스크를 줄이기 위해 취급제한 담보 범위를 넓히고, 최저담보비율 상향과 담보별 비중 제한도 추진한다.

손 사무처장은 "채권대차시장은 2009년 말 8조3천억원에서 올해 1분기 59조8천억원으로 몸집이 커졌다"며 "채권대차거래는 채권시장의 유동성 제고, 추가 수익창출 기회 제공 등 긍정적 기능이 있지만, 거래상대방의 신용 리스크나 시장 변동성 확대에 따른 담보 가치 하락 리스크 등이 거래·중개 과정에서 충분히 고려됐는지 점검해야 한다"고 말했다.

금감원은 분야별로 잠재된 시스템 리스크를 연구하기 위한 '거시건전성 제고 관련 공동연구용역'을 이달 안에 발주하고, 그 결과를 토대로 연말에 국제금융기구와 국제 콘퍼런스를 열 계획이다.

<연합>