미국 실리콘밸리은행(SVB)이 파산 절차에 들어가는 등 대외 변수가 확대되는 가운데 금융당국이 거래 상대방의 부도로 은행이 대규모 손실을 떠안게 되는 것을 막는 거액 익스포저(위험노출액) 한도 규제를 올해에도 연장한다.

지난해 10월 이후 이뤄진 한시적 유동성 규제 완화 조치도 연장하는 방향으로 가닥을 잡고 있다.

13일 금융권 등에 따르면 금융위원회는 바젤 기준에 따라 거래상대방에 대한 익스포저를 기본자본의 25% 이내로 관리하도록 하는 거액 익스포저 한도 관리 기준을 내년 3월 말까지 1년 연장하는 행정 지도를 최근 예고했다.

금융위원회는 "바젤위원회의 권고에 따라 거래 상대방의 부도로 은행이 대규모 손실을 보는 것을 방지하기 위한 거액 익스포저 규제를 운영하되 1년간 연장 적용하려는 것"이라고 밝혔다.

이는 개별기업에 대출 등을 몰아줬다 부도가 나서 은행의 대규모 손실로 이어지는 것을 막기 위해 강화된 국제 건전성 기준에 따른 것이다.

이 규제는 국내은행이 거래상대방별 익스포저를 국제결제은행(BIS)기준 기본자본의 25% 이내로 관리하도록 하고 있다.

규제 대상이 되는 익스포저는 대출 등 자금지원 성격의 신용공여와 주식, 채권 등 금융상품, 보증제공자의 보증 금액 등을 포함한다.

다만 익스포저라 하더라도 보증기관이 주택 관련 대출 등 서민 생활 안정을 위해 제공한 보증액과 국책은행이 정부 현물출자로 취득한 주식은 규제 대상에서 제외한다.

국민경제 또는 은행의 채권확보 실효성 제고를 위한 경우와 은행의 귀책 사유가 없는 기업 구조조정이나 합병 등으로 불가피하게 인수한 채권이나 주식, 대출도 예외로 인정하기로 했다.

바젤위원회는 2019년 1월부터 거대 익스포저 규제를 도입하기로 했으나 한도 관리를 위한 전산시스템 구축 등 준비 기간이 필요해 지연돼왔고 우리나라도 그동안 시범적으로 실시해왔다.

아울러 금융당국은 지난해 10월 이후 내놨던 유동성 규제 완화를 연장하는 방안도 준비 중이다.

금융위원회와 금융감독원은 지난 7일 금융협회와 은행들을 대상으로 지난해 10월 이후 이뤄진 한시적 시장 안정화 조치의 연장 여부에 대한 의견을 수렴했으며 이달 내로 연장하는 절차를 밟을 것으로 보인다.

금융당국 관계자는 "한시적 시장 안정화 조치 연장 여부는 의견 수렴을 해서 공식적인 경로를 통해 발표할 생각"이라면서 "가급적 시장이 안정될 때까지는 관련 조치를 연장해야 한다는 의견이 우세하다"고 밝혔다.

앞서 금융당국과 은행간 간담회에서도 금융시장의 불확실성이 있어 한시적인 시장 안정화 조치를 당분간 연장할 필요가 있다는 의견이 많았다.

금융당국은 지난해 10월 회사채·단기금융시장 경색에 대응하기 위해 은행뿐만 아니라 보험, 저축은행, 여신전문금융, 금융투자에 대해 유동성 규제를 한시적으로 완화했다.

은행 유동성커버리지비율(LCR) 정상화 유예(만료 기한 6월 말)와 예대율 한시적 완화(4월 말) 등이 대표적이다.

보험 퇴직연금(특별계정) 차입 한도의 한시적 완화(3월 말), 저축은행 예대율의 한시적 완화(4월 말), 여전업계 원화 유동성 비율 규제의 한시적 완화(3월 말), 금융투자 자사 보증 프로젝트 파이낸싱(PF)-자산유동화기업어음(ABCP) 매입 시 순자본 비율(NCR) 위험 값 완화(6월 말), 금융지주 자회사 간 신용 공여 한도 완화(6월 말) 등의 조치도 이뤄졌다.